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VIX投机逆转净多仓创纪录 赌标普500下跌仓位增6倍

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发表于 2018-2-10 10:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至2月6日,NYMEX原油投机净多仓增加,Brent原油、COMEX黄金投机净多仓减少,美国10Y国债期货投机净空仓增加,ICE美元指数、Cboe比特币期货净空仓减少,VIX指数期货投机净多仓由负转正,标普500指数投机净多仓由正转负。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)
  ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为581,849手,净多仓周变动减少716手。  

  NYMEX原油期货(USO)净多仓为739,097手,净多仓周变动增加4,539手。

  报告截止日期为2018年2月6日。截至美东时间周五,本周WTI原油期货累跌约9.6%,Brent原油下跌约8.4%。

  WTI原油期货价格本周五已经跌至59美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三报告称,截至2月2日当周美国原油库存增加190万桶,此前市场预期该数字将增加280万桶。但美国石油协会(API)周二报告认为美国上周原油减少了110万桶。

  对美国原油产量提高的担忧情绪仍在继续发酵。EIA报告显示美国上周原油产量提高33.2万桶,总量达到1025.1万桶/日。这是EIA自1983年报告美国原油产量数据以来的历史最高值。

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加26台,总数攀升至791台,这意味着美国活跃原油钻井数量已经连续第三周攀升,上周为增加6台。

  WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

  COMEX黄金期货(GLD)净多仓为190,877手,周变动减少16,385手,投机多仓减少24,499手,减少幅度超过8%。本周金价累计下跌约1.6%,是两个月来最大单周跌幅。本周美股大跌,避险贵金属黄金理应有较好表现,但美元指数上升超过1%,拖累了黄金表现。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货(DXY)(UUP)净多仓周变动增加2,209手,本周净空仓为3,578手。美元本周企稳回升,截至本周五,兑六种主要货币的美元指数报90.34。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)本周净多仓头寸为-327,540手,净多仓周变动减少111,940手。

  持仓数据显示投机空仓本周增加超过5万手,多仓减少近6万手,变动幅度均超过10%,显示市场坚定看空美国国债。周五美国10Y国债收益率已接近2.86%。

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数期货(VXX)净多仓为85,818手,净多仓周变动增加145,175手。

Cboe标普500波动率指数(VIX)期货投机净多仓变化趋势(数据来源:Tradingster、CFTC)Cboe标普500波动率指数(VIX)期货投机净多仓变化趋势(数据来源:Tradingster、CFTC)
  从数据上看,本周VIX指数期货投机净多仓“一夜之间”由负转正,达到创历史记录的85,818手,上一周还是-59,357手。而上一次持仓数据为正还要向前追溯到2016年3月15日当周。  

  本周投机空仓减少了超过12万手,减仓幅度超过了40%。投机多仓增加超过2万手。本周VIX指数在股市大幅下挫之时,出现了快速、大幅的波动,最高点50.3,最低点接近20。

  过快上升的VIX指数,导致做空该指数的产品经历暴跌。XIV单日跌90%,发行方瑞信已决定对其清算。

  本周美国三大股指均跌超5%。CNBC报道,《疯狂货币》节目主持人吉姆-克拉默(Jim Cramer)分析称,四个挂钩VIX的产品对于此次美股暴跌起到了至关重要的作用。他解释称,拥有这些产品的人瞬间损失了一大笔钱,如果这些钱是借来的,他们明天就得拿出大量资产去还债,这导致了股市的大量抛售。

  其中一个例子,一家名叫LJM Partners的基金公司的明星产品Preservation and Growth Fund,因交易XIV一周损失高达82%。而此前这个明星基金产品有着超过十年的良好记录表现。

  如果猜测有效,那么下周VIX指数期货的持仓表现也将非常值得关注。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货(SPY)净多仓周变动减少24,780手,净多仓为-21,053手。

  持仓数据中,空仓上升至26,150手,一周增加6.6倍。数据和本周美股的表现是完全相符的,本周标普500指数累计下跌5.2%,而2月以来已累计下跌超过7%。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-2,040手,净多仓周变动增加99手,多仓、空仓均显示增加。

  本周比特币现货价格一度跌破6000美元,后企稳回升。据Bitstamp交易所数据,北京时间2月10日12:00,比特币现货价格(BTC)在8860美元附近。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

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